Risultati da 1 a 3 di 3

Discussione: Problema di statistica, correlazione tra due titoli e beta del portafoglio??



  1. #1
    L'avatar di MatthewHours
    Clicca e Apri
    Data Registrazione
    Jun 2016
    Località
    Milano
    Messaggi
    2
    Versione Office
    Excel 2016
    Likes ricevuti
    0
    Likes dati
    0

    Problema di statistica, correlazione tra due titoli e beta del portafoglio??

    Salve a tutti, sono nuovi qui, ed ho un problema inerente ad un esercizio su un'analisi statistica. Sostanzialmente ho una serie storica di rendimenti (presa da internet) dell'indice di mercato e di due titoli (A e B); con tali rendimenti ho creato il portafoglio di mercato, composto per lo 0,06 di peso dal titolo A e lo 0,94 di peso dal titolo B. Ora la domanda posta dall'esercizio è: "Se si inserisce un terzo asset (titolo C) per il quale la correlazione con il titolo A è -0,99 e la deviazione standard è pari al doppio di quella del titolo A, quanto deve essere il peso del titolo C affinché il portafoglio risulti beta neutral? (N.B. la ponderazione attribuita al titolo C dà luogo ad una corrispondente variazione inversa del peso associato al titolo A)".

    Potete aiutarmi, per favore, è urgente. Grazie in anticipo a chi mi risponderà.

  2. #2
    L'avatar di ninai
    Clicca e Apri
    Data Registrazione
    Jul 2015
    Località
    Barcellona P.G.
    Età
    55
    Messaggi
    1687
    Versione Office
    2010 PC
    Likes ricevuti
    899
    Likes dati
    185

    Re: Problema di statistica, correlazione tra due titoli e beta del portafoglio??

    ciao
    con tutta la buona volontà, questo è un forum di excel, non di matematica o statistica, ci perderemmo a cercare d capire molti dei termini/concetti da te menzionati:

    Citazione Originariamente Scritto da MatthewHours Visualizza Messaggio
    ... con tali rendimenti ho creato il portafoglio di mercato,.........un terzo asset (titolo C) per il quale la correlazione con il titolo A è -0,99 e la deviazione standard è pari al doppio di quella del titolo A, quanto deve essere il peso del titolo C affinché il portafoglio risulti beta neutral? (N.B. la ponderazione attribuita al titolo C dà luogo ad una corrispondente variazione inversa del peso associato al titolo A)".
    In ogni caso dovresti allegare un file con struttura e dati rappresentativi del problema e relativi risultati desiderati.
    "So che spiegare il proprio problema, in modo comprensibile, richiede un certo impegno ed è un lavoro "palloso", ma qualcuno lo deve pur fare ....., indovina chi?" (Cit. "Scossa")

  3. #3
    L'avatar di MatthewHours
    Clicca e Apri
    Data Registrazione
    Jun 2016
    Località
    Milano
    Messaggi
    2
    Versione Office
    Excel 2016
    Likes ricevuti
    0
    Likes dati
    0

    Re: Problema di statistica, correlazione tra due titoli e beta del portafoglio??

    Allora allego l'immagine dello svolgimento su excel. Sostanzialmente dall'immagine il valore che dovrei trovare è il peso di un ipotetico terzo titolo, affinchè il valore che c'è nella cella corrispondente a "DWI & PTF" sia 0.
    File Allegati File Allegati

Discussioni Simili

  1. [Risolto] Copiare in una cartella Excel 2013 i titoli dei brani musicali
    Di marcel nel forum Domande su Excel in generale
    Risposte: 9
    Ultimo Messaggio: 29/10/16, 15:21
  2. Problemi di statistica con excel
    Di Franz nel forum Domande su Excel in generale
    Risposte: 5
    Ultimo Messaggio: 12/09/16, 14:37
  3. Ricerca mese per statistica
    Di BaldoGiovane nel forum Domande su Excel in generale
    Risposte: 15
    Ultimo Messaggio: 19/07/16, 22:32
  4. Scuola calcio statistica giornaliera
    Di domsatiago84 nel forum Domande su Excel in generale
    Risposte: 27
    Ultimo Messaggio: 28/02/16, 02:21
  5. titoli dei 3D
    Di zio_tom nel forum Problemi, suggerimenti e Novità del forum
    Risposte: 6
    Ultimo Messaggio: 18/11/15, 13:11

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •